Для установки куки необходимо:
$cookie = new Zend_Http_Cookie('name',
'value',
'.site.ru',
time() + 7200,
'/'
);
$this->getResponse()->setHeader('Set-Cookie', $cookie->__toString());
//Для передачи всех данных нужно использовать
$this->getResponse()->setHeader('Set-Cookie', $cookie->__toStringFull());